Under første verdenskrig 1914 - 1918 drev mange lig i land ved Harboøre strand, hvorfor kirke-gården blev udvidet og kapellet byggedes på statens bekostnig efter en tegning af kirkens Arkitekt K. Varming.
    

Måske er denne begivenhed grund til, at bygningen er forholdsvis stort udlagt for et lille landsby sogn, som Harboøre dengang var. Kapellets ydere mure er bygget af den samme slags betonsten som blev brugt ved kirken. Stenene blev støbt på byggepladsen af den lokale befolkning.

En kirkesynsrapport fra Harboøre menighedsråd over Harboøre kirkegård, bekræfter at kapellet blev opført i året 1920.

Den 29. september 1920 blev konstateret, at der kun mangler indvendig pudsning, gulv og døre, og at kapellet var solidt fundamenteret og meget omhyggeligt opmuret. Hele arbejdet blev erklæret som tilfredstillende udført.

I anledning af byggeriet hænger en mindeplade i kapellet på syd-væggen, til venstre for døren. På pladen står afsluttende følgende vers af pastor Bertelsen: Vort Jordeliv er trangt og farligt, men målet er Jerusalem og Kristi Brud som vandret varligt, skal snart faa Lov at komme hjem. J.C.B.

På den anden side af døren, hænger en anden gravsten på væggen. Grunden hvorfor stenen har fået en plads i kapellet kunne være, at det er kirkegårdens ældeste gravsten. De indhuggede bogstaver er meget dårlig genkendelig. Udover tekst og ornamenter er på stenen de fire evangelister afbildet. Stenen tilhører åbenbart et gravsted for Peder Larsen Fischer, født i Vejlby, den 10. august 1680 og død samme sted, hvorved dødsdatoen ikke er at genkende. Endvidere bliver på stenen en Johanne Larsdatter nævnt. Også her er fødsels og dødsdato ikke at genkende, men hun levede i Vejlby.

Alternichen i væggen mod nord er pyntet med et vægmaleri omkring en gravsten. Maleren er ukendt. Gravstenen tilhører et gravsted for Børge Olsen, død den 10 november 1831, i alderen af 47 år 3 månede og 24 dage. Børge Olsen var Sognepræst, fra 1824 til 1831, for Harboøre og Engbjerg menighed. Over nichebuen og vægmaleriet står indskriften: Jeg er opstandelsen og livet.

Udenfra på nordsiden, har oprindelig været en indgang til offentlige toiletter. Toiletterne blev lukket og bygget om, efter oprettelse af en separat toiletbygning i sydvesthjørnet af kirkegården. Ved ombygningen blev der etableret et lagerrum og et kølekammer.

Over kapellets indgang er anbragt et stenhuggerarbejde af et kors under en bue, med de græske bogstaver Alfa og Omega ved siden af korset.